上清所：将推出以境内债券为抵押品的外币回购业务

各参与机构：

为满足市场降低外币融资成本、释放授信额度等需求，进一步丰富外币融资工具，中国外汇交易中心（以下简称交易中心）与银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）将于2019年12月16日推出以上海清算所托管的境内债券为抵押品的外币回购交易及清算业务（以下简称境内债外币回购业务）。具体安排如下。

一、参与主体

具备交易中心外币拆借会员资格，且已开立上海清算所持有人账户的机构可参与境内债外币回购业务。

二、交易安排

1．业务品种。支持外币质押式回购和外币买断式回购。

2．抵押品范围。支持托管在上海清算所的、可全市场流通的债券。

3．交易方式。支持双边询价。交易双方可通过交易中心外汇交易系统达成交易并生成成交单，支持通过即时通讯工具iDeal协商交易意向并直连外汇交易系统达成交易。

4．交易传输。交易达成后，交易中心将成交数据实时传输至上海清算所，由上海清算所完成债券清算确认及结算等。

5．交易时间。北京时间9：30-16：50。

三、清算安排

1．清算确认。交易达成后，交易双方可通过上海清算所客户端对相关交易要素进行确认。

2．结算模式。支持见券付款和见款付券。其中，质押式回购首期结算日支持见券付款，到期结算日支持见款付券；买断式回购首期结算日和到期结算日同时支持见券付款或见款付券。

3．结算安排。外币资金由交易双方自行清算。交易双方根据所选择的结算方式，通过上海清算所客户端分别完成收款或付款确认，上海清算所据此实时办理债券抵押、解押或过户。

4．结算时间。北京时间9：00-17：00。

四、联系方式

1．交易中心

业务咨询：市场一部 许圣佳 021-23165108

系统咨询：市场一部沈艳 021-23165296

外汇场务：4009787878-1-1

技术场务：4009787878-6-1

2．上海清算所

业务咨询：产品开发部阮政卿 021-23198592

发行托管部 谢容021-23198687

技术咨询：上清技术公司技术开发二部

赵雅男 021-23198945

特此通知。

附件：1．以境内债券为抵押品的外币回购交易业务指南

2．银行间市场清算所股份有限公司外币回购清算业务指南

中国外汇交易中心

银行间市场清算所股份有限公司

2019年12月3日