银行间外汇市场货币掉期等交易品种新增外币浮动利率类型的通知

关于银行间外汇市场货币掉期等交易品种新增外币浮动利率类型的通知

中汇交发〔2020〕103号

银行间外汇市场会员：

为满足市场需要，中国外汇交易中心（以下简称交易中心）拟于2020年4月20日起在银行间外汇市场货币掉期等交易品种新增外币浮动利率类型，具体安排如下：

一、人民币外汇货币掉期交易、外币对货币掉期交易和外币利率互换交易产品中新增外币浮动利率类型：美元增加美元担保隔夜融资利率（SOFR）和境内美元同业拆放参考利率（CIROR）；英镑增加英镑隔夜指数平均值（SONIA）；欧元增加欧元短期利率（ESTER）；日元增加东京隔夜平均利率（TONAR）。

二、人民币外汇货币掉期交易、外币对货币掉期交易和外币利率互换会员可通过交易中心外汇交易系统参与挂钩新增外币浮动利率的相关交易。

三、其他交易要素、市场准入、交易后和清算安排等沿用现有安排。

四、联系方式：

业务咨询：021-23165107；

市场准入：021-23165005。

特此通知。

中国外汇交易中心

2020年4月15日