因纵容客户使用外部交易系统 华鑫期货收2千万罚单

记者 | 满乐

因纵容客户使用外部交易系统，华鑫期货将被给予警告，并没收过千万元相关违法所得。

12月9日，华鑫股份（600621）发布公告称，全资子公司华鑫期货有限公司（以下简称“华鑫期货”）已于近日收到上海证监局的《行政处罚事先告知书》。告知书中表示，此前华鑫期货涉嫌违反期货法律法规案已调查完毕，上海证监局拟对华鑫期货有限公司给予警告，没收违法所得10，089，097元，并处10，089，097元罚款。

华鑫期货被罚源于2015年一起股指期货内外勾结大案。

2015年，张家港保税区伊世顿国际贸易有限公司（以下简称伊世顿公司）涉嫌操纵期货市场犯罪案件被查出。伊世顿公司为一家境外企业以美元注册的公司，其以贸易为名，隐瞒实际控制的期货账户数量。公司技术团队采用高频程序化交易软件，远程植入伊世顿公司托管在中国金融期货交易所的服务器，以此操控、管理伊世顿账户组的交易行为。

经查，伊世顿账户组通过高频程序化交易软件自动批量下单、快速下单，申报价格明显偏离市场最新价格，实现包括自买自卖（成交量达8110手、113亿元人民币）在内的大量交易，利用保证金杠杆比例等交易规则，以较小的资金投入反复开仓、平仓，使盈利在短期内快速放大，非法获利高达20多亿元人民币。

此前监管机构已认定，伊世顿公司的期货交易行为扩大了日内交易价格波幅，与市场价格走势存在关联性，影响了当时的市场交易价格和正常交易秩序。

而华鑫期货就在当时为伊世顿公司提供了使用高频程序化交易软件的便利，并因此事在2017年被证监会立案调查。

根据上海证监局的调查，华鑫期货的违法违规事实发生在2014年7月至2015年7月间，当时华鑫期货原技术总监金文献组织、安排信息技术部员工下载、测试、安装、运行、维护由张家港保税区伊世顿国际贸易有限公司（以下简称“伊世顿公司”）开发的交易系统（以下简称RM系统），而该系统并非华鑫期货购买或开发的交易系统。

华鑫期货员工将伊世顿公司实际控制的27个期货账户，从华鑫期货交易系统切换至RM系统后，涉案账户组即通过RM系统传递交易指令，华鑫期货未对该系统上的交易进行客户账户资金和持仓验证。

除此以外，在上海证监局看来，华鑫期货还未建立、健全并严格执行业务管理规则、风险管理制度，风险管理和内部控制存在较大缺陷。

根据调查，涉案人员金文献就曾安排信息技术部员工将多套RM系统下载、安装至华鑫期货机房服务器内，使用华鑫期货IP、席位号连接中国金融期货交易所、上海期货交易所和大连商品交易所交易系统，后又将伊世顿公司客户端策略机安装在华鑫期货机房内，以便伊世顿公司通过客户端策略机和RM系统进行程序化交易。

2015年3月，华鑫期货员工还配合伊世顿公司，抓取中国金融期货交易所允许使用的飞马系统标识信息，对RM系统进行技术伪装。涉案期间华鑫期货未严格执行对接入信息系统的审批，对交易系统的使用，缺少有效的管理和监督。

基于上述原因，上海证监局拟对华鑫期货有限公司给予警告，没收违法所得10，089，097元，并处10，089，097元罚款。时任总经理、法定代表人、IT治理委员会主席、分管信息技术部的高级管理人员李俊也被罚款3万元。

金文献则已被上海市第一中级人民法院献以操纵期货市场罪和职务侵占罪两罪并罚，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六十万元。

公开信息显示，华鑫期货成立于2001年，是一家全国性综合类证券经营机构。2017年5月完成资产重组，成为华鑫股份全资子公司，目前注册资本28.70亿元人民币。公司2018年财务报表显示，当年公司共实现手续费收入7730.16万元，净利润1605.41万元。